证券资产组合的风险与收益

　①证券资产组合预期收益率=投资比重×报酬率

　　②影响因素

　　投资比重、收益率

　　证券资产组合风险分散功能

　　①同向变化，风险大

　　②反向变化，风险小

　　-1＜相关系数＜1

　　P=1，相同，不能降低任何风险

　　P=-1.相反，最大程度降低风险

　　P=0，不想关，可分散，但不能完全分散风险

　　两项证券资产组合的收益率的方差

　　风险

　　①非系统性     随资产种类增加而降低风险

　　②系统性       不随资产种类增加而分散风险